A题 基于市场资金流向分析的商品期货量化交易策略
出题单位——深圳数字动能信息技术有限公司
“水涨船高”是个很简单的道理,在股票市场也是如此。一般来说,大量资金不断往某只股票流入,这只股票的价格就会上涨;当某只股票的资金大量流出,股价可能下跌,甚至一泻千里。股票市场中常说“量于价先行”,这个“量”包括资金的流向和资金的流量,统称为资金流向( money flow)。资金流向在国际上是一个成熟的技术指标,反映市场当前对某只股票超额的需求或者供给,它能够帮助投资者透过指数(价格)涨跌的迷雾看到其他投资者的投资行为。
资金流向的计算方法多种多样,没有统一的公式。例如可以根据成交价格的涨跌来界定资金的流入或流出,或者根据主动买卖双方的力量强弱来界定资金的流入或流出。
在期货市场中因为有做空机制,所以直接采用股票市场中的资金流向公式是无法刻画出期货标的合约真实的资金流向规律。比如某一期货标的合约价格下跌,可能是资金流入导致的,也可能是资金流出导致的。所以需要考虑持仓量与成交量以及价格的涨跌等综合因素,来刻画期货产品的资金流向。
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请仔细阅读以下对于A题的说明:
1、关于赛题数据和解题软件
①测试数据:2017年3月10日公布2011年1月1日至2013年12月31日的商品期货分钟数据。
②答题数据:2017年4月7日公布2014年1月1日至2015年12年31日的商品期货分钟数据。
③需下载解题软件策略回测工具Auto-Trader V2.3版(请注意版本),软件适用系统win7、win10;建议配置i5、8G。
④数据下载请登录DigQuant量化社区(网址:www.digquant.com.cn,进入【泰迪杯】栏目,建议使用Google浏览器),初始登录账号密码见竞赛组委会发出的竞赛报名成功邮件,社区和Auto-Trader客户端的登录名和密码一致。
⑤数据的使用方法请查看《A题-赛题说明》或DigQuant社区【泰迪杯】专栏大赛公告中的《A题答题必读》。
A题数据包使用方法的补充说明:数据包为ZIP压缩文件,下载成功后,使用解压软件解压后形成数据文件。进入文件二级目录中,将会看到有一个或多个文件名为年份的文件。进入C:\Users\Public\Documents\Bitpower”\“cache”\“mink”文件目录,在“mink”目录下,将上述的文件名为年份的文件复制进来后。 登陆Auto-Trader客户端后就可以使用这些数据文件。(mink文件夹在登录Auto-Trader查询数据后才会出现)。
2、提交作品
①竞赛作品内请勿出现学校、学院、队员以及指导老师相关任何信息,否则该作品视为无效作品。
②请参赛队于2017年4月22日23:59:59之前在竞赛系统中在线提交大小不超过50M的论文正文的PDF文件。同时,在系统中获取附件的MD5码【这里的附件为包括论文正文(doc式)、源数据(组委会提供的源数据外)、过程数据、程序及模型文件的压缩包】;请注意获取该压缩包对应的MD5码后,对文件进行的任何操作(如打开、编辑、另存等),都将改变压缩包对应的MD5码,造成无法上传,因此,请参赛队获取MD5码之后,不要再对参赛作品及附件进行任何操作,直到2017年04月26日23:59:59前完成参赛作品附件的上传。
3、提交附件
①在2017年04月26日23:59:59之前在泰迪竞赛系统中在线提交竞赛作品附件。
②在2017年04月26 日23:59:59之前将策略的回测报告、MATLAB源代码、调用的外部的代码包和说明文档(若没有调用,则无需上传),通过Auto-Trader的内置的报告上传功能提交。操作流程详见《A题-结果提交和策略评估说明》和DigQuant社区【泰迪杯】专栏大赛公告中的《A题答题必读》。
注:A题答题过程中,遇到数据或软件使用问题,请拨打400-1860-552客服热线。
B题 中央空调系统的数据分析与控制策略
出题单位——广州泰迪智能科技有限公司及美国伊利诺伊大学新加坡高等数字科学中心联合出题
一、问题的背景
随着全球气候的变迁和空调技术的发展,越来越多的大型建筑物利用中央空调系统来实现室内温度和湿度的调节控制。特别是随着“智慧城市”建设步伐的快速推进,如何围绕智慧城市建设实现中央空调系统的智能控制与节能,这是智慧城市建设中的重要研究课题之一。中央空调系统的优化控制策略研究也是实际中的一个很有普遍意义的重要课题。
图1给出了常见的一类中央空调系统的基本结构示意图,该系统包括三套冷却装置(Chiller,记为CH-1/2/3)、两个冷却塔(Cooling Tower,记为CT-1/2,二者等效)、三个冷凝水泵(Condenser Water Pump,记为CWP-1/2/3)和四个冷水泵(Chilled Water Pump,记为CHWP-1/2/3/4)。三套冷却装置的额定功率分别为550RT,550RT和235RT(RT为冷却吨,即表示制冷能力的功率单位,1 RT = 3.517kw )。
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请仔细阅读以下对于B题的说明:
1、关于赛题数据
①样例数据:2017年3月10日公布样本数据。
②建模数据:2017年4月7日公布建模使用的全部数据。
③验证数据:2017年4月23日上午8:00准时放出验证数据,并于2017年4月23日上午11:59:59前提交验证结果。
④以上数据请参赛者在相应时间点根据本页面提示下载。
注:因原数据为传感器实测数据,客观存在着时延和精度误差,作为实际问题的研究依所给数据为准,请参赛者忽略原附件2中的公式。
2、提交作品
①竞赛作品内请勿出现学校、学院、队员以及指导老师相关任何信息,否则该作品视为无效作品。
②请参赛队于2017年4月22日23:59:59之前在竞赛系统中在线提交大小不超过50M的论文正文的PDF文件。同时,在系统中获取附件的MD5码【这里的附件为包括论文正文(doc式)、源数据(组委会提供的源数据外)、过程数据、程序及模型文件的压缩包】;请注意获取该压缩包对应的MD5码后,对文件进行的任何操作(如打开、编辑、另存等),都将改变压缩包对应的MD5码,造成无法上传,因此,请参赛队获取MD5码之后,不要再对参赛作品及附件进行任何操作,直到2017年4月26日23:59:59前完成参赛作品附件的上传。
3、公布验证数据,提交验证结果
2017年4月23日上午8:00准时放出验证数据,请通过下方“点击获取B题验证数据”或云盘(链接1:http://pan.baidu.com/s/1nv8vCtN 密码:h1nc;链接2:https://pan.baidu.com/s/1i5eHBNZ 密码: bqxq )下载验证数据,并于2017年4月23日上午11:59:59前将验证结果上传至FTP指定路径,详见“点击下载FTP安装包及操作手册”内《FTP操作手册》。
4、提交附件
2017年4月26日23:59:59之前在系统中在线提交竞赛作品附件。
C题 通用论坛正文提取
出题单位——互动派科技股份有限公司
一、问题的背景
在当今的大数据时代里,伴随着互联网和移动互联网的高速发展,人们产生的数据总量呈现急剧增长的趋势,当前大约每六个月互联网中产生的数据总量就会翻一番。互联网产生的海量数据中蕴含着大量的信息,已成为政府和企业的一个重要数据来源,互联网数据处理也已成为一个有重大需求的热门行业。借助网络爬虫技术,我们能够快速从互联网中获取海量的公开网页数据,对这些数据进行分析和挖掘,从中提取出有价值的信息,能帮助并指导我们进行商业决策、舆论分析、社会调查、政策制定等工作。但是,大部分网页数据是以半结构化的数据格式呈现的,我们需要的信息在页面上往往淹没在大量的广告、图标、链接等“噪音”元素中。如何从网页中有效提取所需要的信息,一直是互联网数据处理行业关注的重点问题之一。
网页通常采用超级文本标记语言(英文缩写:HTML)来编写,页面上的不同元素如作者、主题、发布日期等出现在一对特定的标记符之间。例如当我们看到如下一个论坛网页:
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请仔细阅读以下对于C题的说明:
1、关于赛题数据
①样本数据:2017年3月10日公布样本数据,学生可根据样本数据做题,也可再自行爬取相关数据。
②验证数据:2017年4月23日上午8:00准时放出验证数据,并于2017年4月23日上午 11:59:59前提交验证结果。
③以上数据请参赛者在相应时间点根据本页面提示下载。
2、提交作品
①竞赛作品内请勿出现学校、学院、队员以及指导老师相关任何信息,否则该作品视为无效作品。
②请参赛队于2017年4月22日23:59:59之前在竞赛系统中在线提交大小不超过50M的论文正文的PDF文件。同时,在系统中获取附件的MD5码【这里的附件为包括论文正文(doc式)、源数据(组委会提供的源数据外)、过程数据、程序及模型文件的压缩包】;请注意获取该压缩包对应的MD5码后,对文件进行的任何操作(如打开、编辑、另存等),都将改变压缩包对应的MD5码,造成无法上传,因此,请参赛队获取MD5码之后,不要再对参赛作品及附件进行任何操作,直到2017年4月26日23:59:59前完成参赛作品附件的上传。
3、公布验证数据,提交验证结果
2017年4月23日上午8:00准时放出验证数据,请通过下方“点击获取C题验证数据”或云盘(链接1:http://pan.baidu.com/s/1mhU2aXM 密码:xy9u;链接2: https://pan.baidu.com/s/1o8NSC10 密码: q2ry)下载验证数据,并于2017年4月23日上午11:59:59前将验证结果上传至FTP指定路径,详见“点击下载FTP安装包及操作手册”内《FTP操作手册》。
4、提交附件
2017年4月26日23:59:59之前在系统中在线提交竞赛作品附件。
另外:1、三道题的赛题解读及相关赛前指导见http://moodle.tipdm.com/;
2、美国MathWorks公司为本届泰迪杯提供赞助,点击获取MathWorks公司支持;
正版MATLAB软件试用申请:https://cn.mathworks.com/academia/student-competitions/taidi-cup.html。